- 题名/责任者:
- 最优资产配置理论研究:模型及其比较/丁元耀著
- 出版发行项:
- 北京:北京大学出版社,2021.10
- ISBN及定价:
- 978-7-301-32485-1/CNY65.00
- 载体形态项:
- 313页:图;24cm
- 并列正题名:
- Research on optimal asset allocation theory:models and comparisons
- 个人责任者:
- 丁元耀 著
- 学科主题:
- 投资管理-研究
- 中图法分类号:
- F830.593
- 中图法分类号:
- F830
- 一般附注:
- 国家社科基金后期资助项目
- 书目附注:
- 有书目 (第292-311页)
- 提要文摘附注:
- 本书比较了在资产配置的收益-风险分析中常用的风险度量，从均值-风险模型与随机占优一致性的角度，给出在资产配置优化中选择风险度量及其对应的均值-风险模型的建议；系统研究和发展了安全首要准则下的资产配置优化理论，给出了资产组合的有效前沿性质以及基金分离现象存在与CAPM成立的条件；分别建立了包含心理账户和背景风险的改进型安全首要模型。
- 使用对象附注:
- 公司治理、社会保障基金分层投资管理者
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