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- 题名/责任者:
- 金融科技实践教育丛书:量化投资实践:MATLAB版/点宽金融科技实践教育丛书编委会组编
- 出版发行项:
- 北京:科学出版社,2019.07
- ISBN及定价:
- 978-7-03-060607-5/CNY69.00
- 载体形态项:
- 285页;26cm
- 丛编项:
- 金融科技实践教育丛书
- 中图法分类号:
- F830.59-39 Matlab软件-应用
- 提要文摘附注:
- 本书分5篇,共计23章。第一篇介绍量化投资中常用的MATLAB编程知识和技巧;第二篇介绍几个基本的数理统计知识,包括随机变量、统计矩、极大似然估计、置信区间、假设检验、p值和Spearman秩相关性等;第三篇主要对线性回归、Kalman滤波和ARMA等梳理模型进行概述;第四篇主要介绍量化投资中几个经典的策略模型,包括期货中的R-breaker,Dual Thrust和Aberration等经典策略,以及股票中的多因子模型;第五篇介绍关于风险管理的实践意义,主要实现了VaR和CVaR的计算。
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