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题名/责任者:

金融风险和衍生证券定价理论:从统计物理到风险管理/(加)Marc·Potters等著

版本说明:

影印版

出版发行项:

北京:高等教育出版社,2008

ISBN及定价:

978-7-04-0239/CNY55.00

载体形态项:

379页;26cm

并列正题名:

Theory of financial risk and derivative pricing:from statistical physics to risk management

并列正题名:

Theory of financial risk and derivative pricing

并列正题名:

Theory of financial risk and derivative pricing

其它题名:

从统计物理到风险管理

其它题名:

from statistical physics to risk management

其它题名:

[英文本]

丛编项:

金融数学丛书

个人责任者:

(加) Potters Marc 著

个人责任者:

(加) 波特 M. 著

个人责任者:

(法) Bouchaud Jean-Philippe 著

个人责任者:

(法) 布沙尔 J. P. 著

学科主题:

金融-经济理论

学科主题:

金融事业

中图法分类号:

F830

中图法分类号:

F83

版本附注:

据原书第2版影印

出版发行附注:

由高等教育出版社和剑桥大学出版社合作出版

相关题名附注:

其它题名：从统计物理到风险管理

相关题名附注:

其它题名：from statistical physics to risk management

相关题名附注:

其它题名：[英文本]

提要文摘附注:

本书从金融的基本想法开始，逐步建立理论。作者提供了很多定价、风险评估以及项目组合管理的算法和理论。本书的重点是有关金融产品和衍生证券、期权、期货、远期、利率衍生产品、抵押证券等等的定价问题。

电子资源:

http://www.bookuu.com/kgsm/ts/2008/06/21/1335277.shtml

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