MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：11
- 题名/责任者:
- 中国证券市场流动性风险测试与控制/王灵芝, 吴忠著
- 出版发行项:
- 北京:清华大学出版社,2013
- ISBN及定价:
- 978-7-302-30832-4/CNY35.00
- 载体形态项:
- 177页:图;23cm
- 丛编项:
- 清华·汇智文库
- 个人责任者:
- 王灵芝 著
- 个人责任者:
- 吴忠 著
- 学科主题:
- 证券市场-流动资本-风险管理-研究-中国
- 中图法分类号:
- F832.51
- 中图法分类号:
- F832.51
- 一般附注:
- 国家社会科学基金资助成果（项目编号：12BGL088）
- 书目附注:
- 有书目 (第166177页)
- 提要文摘附注:
- 本书以中国证券市场的流动性风险为研究对象，在分析流动性风险内涵的同时，提出了基于条件方差理论的流动性风险测度方法。流动性风险是一种交易风险，发生在资产买入或卖出的时候。在市场行情急剧下跌甚至令人恐慌时，投资者的买卖策略会对股票价格产生冲击，组合的流动性风险凸显，此时准确地测度并管理资产组合的流动性风险有着重要的指导意义。全书以日间流动性风险研究为主线，并用少量篇幅研究了基于分时数据和逐笔成交数据的日内流动性风险。
- 使用对象附注:
- 金融专业的研究人员、硕士和博士研究生，业内专业人士。
全部MARC细节信息>>