机读格式显示(MARC)

• 000 01182nam0 2200253 450

• 001 0000416679

• 005 20151217151800.0

• 010 __ |a 978-7-302-41199-4 |d CNY35.00

• 100 __ |a 20151021d2015 em y0chiy50 ea

• 101 0_ |a chi

• 102 __ |a CN |b 110000

• 105 __ |a ak a 000yy

• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 金融数学理论与方法 |A Jin Rong Shu Xue Li Lun Yu Fang Fa |f 王生喜编著

• 210 __ |a 北京 |c 清华大学出版社 |d 2015

• 215 __ |a 248页 |c 图 |d 23cm

• 320 __ |a 有书目 (第247-248页)

• 330 __ |a 本书分3篇12章介绍金融数学基础知识、基本理论和主要模型。上篇包括学习金融数学所需要的随机分析、偏微分方程及金融衍生品基础知识，中篇包括现值、风险与套利、资产选择、二叉树及Black-Scholes模型等金融数学基本模型，下篇介绍若干金融数学专题，包括Black-Scholes模型推广、一些重要的期权模型、随机利率模型及半鞅模型。以金融实践为背景，以无套利均衡为主线，以鞅方法为工具，兼顾了教材的严谨性和可读性。

• 333 __ |a 本书适合作为金融类、应用数学类、统计类、管理类高年级本科生及研究生的教学用书，也可供从事上述专业教学的青年教师参考。

• 606 0_ |a 金融 |A Jin Rong |x 经济数学

• 690 __ |a F830 |v 5

• 701 _0 |a 王生喜 |A Wang Sheng Xi |4 编著

• 801 _0 |a CN |b 江苏新华 |c 20151021

• 905 __ |a WXCSXY |d F830/1213