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• 200 1_ |a 金融数学中的带跳随机微分方程数值解 |A Jin Rong Shu Xue Zhong Di Dai Tiao Sui Ji Wei Fen Fang Cheng Shu Zhi Xie |9 jin rong shu xue zhong de dai tiao sui ji wei fen fang cheng shu zhi jie |d Numerical solution of stochastic differential equations with jumps in Finance |e 英文 |f (澳)E. 普兰顿(Eckhard Platen)，(澳)N. 利伯蒂－布鲁迪(Nicola Bruti-Liberati)著 |z eng

• 205 __ |a 影印本

• 210 __ |a 北京 |c 世界图书出版公司北京公司 |d 2017

• 215 __ |a 28,856页 |d 23cm

• 330 __ |a 本书主要阐述Wiener和Possion过程或者Possion跳度形成的随机微分方程的离散时间分散值的设计和分析。主要介绍离散随机方程的近似离散值解的有效性和数值稳定性。

• 510 1_ |a Numerical solution of stochastic differential equations with jumps in Finance |z eng

• 606 0_ |a 随机微分方程 |A Sui Ji Wei Fen Fang Cheng |j 英文

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• 701 _0 |c (澳) |a 普兰顿 |A Pu Lan Dun |9 pu lan dun |c (Platen, Eckhard) |4 著

• 701 _0 |c (澳) |a 利伯蒂－布鲁迪 |A Li Bo Di－Bu Lu Di |9 li bo di－bu lu di |c (Bruti-Liberati, Nicola) |4 著

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