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• 010 __ |a 978-7-03-043953-6 |d CNY38.00

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• 200 1_ |a 金融数学 |A Jin Rong Shu Xue |f 张寄洲, 傅毅, 王杨著

• 210 __ |a 北京 |c 科学出版社 |d 2015

• 215 __ |a 241页 |d 24cm

• 300 __ |a 普通高等教育“十二五”规划教材

• 320 __ |a 有书目 (第240-241页)

• 330 __ |a 本书较系统地介绍金融数学中的一些核心理论知识,内容包括金融产品介绍、期权定价的离散模型--二叉树模型、随机积分与布朗运动、期权定价的连续模型--欧式期权定价的Black-Scholes模型及其推广、数值计算与模拟--蒙特卡罗方法和有限差分方法、奇异期权的介绍和数值解法、利率与债券模型等.每章最后还配备了适量的相关习题.为了便于在实际中直接应用模型,相关章节数值计算中还给出了代码实现思路,读者可以自行利用Matlab软件在计算机上实现.

• 333 __ |a 可作为普通高等院校数学类、金融类相关专业“金融数学”课程的本科生和研究生教材，也可供金融业的从业人员以及对金融数学理论与方法感兴趣的读者阅读

• 606 0_ |a 金融 |A Jin Rong |x 经济数学 |x 高等学校 |j 教材

• 690 __ |a F830 |v 5

• 701 _0 |a 张寄洲 |A Zhang Ji Zhou |4 著

• 701 _0 |a 王杨 |A Wang Yang |4 著

• 701 _0 |a 傅毅 |A Fu Yi |4 著

• 801 _0 |a CN |b 江苏新华 |c 20150511

• 905 __ |a WXCSXY |d F830/1228