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• 010 __ |a 978-7-04-055635-3 |b 精装 |d CNY135.00

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• 200 1_ |a 金融学中的概率论 |e Black-Scholes公式的数学指南 |e 第2版 |e 英文 |f (爱尔兰)肖恩·迪宁著

• 205 __ |a 影印本

• 210 __ |a 北京 |c 高等教育出版社 |d 2021.01

• 215 __ |a 328页 |d 26cm

• 330 __ |a Black-Scholes模型和公式在金融市场中应用非常普遍。关于这一主题的本科教材很少，直到现在，几乎没有一本是由数学家编写的。本书基于作者讲授的一门课程，目的是向学习金融数学的高年级本科生和低年级研究生介绍Black-Scholes公式。作者使用第一性原理的方法，仅涉及论证数学概念所需的最少背景知识，并将数学发展放到上下文中。本书巧妙地将读者引入数学的思维艺术中，然后为现代金融数学的分析和概率论奠定了基础。它严格揭示了如下主题的数学奥秘，诸如抽象测度理论、条件期望、鞅、Wiener过程、伊藤微积分以及Black-Scholes公式的其他方面。在解释这些主题时，作者使用了来自金融领域的例子。本书还包含许多练习，其中一些阐明了简单的论述要点，另一些引入了新的思想和技巧，还有一些则包含了相对深刻的数学结果。

• 333 __ |a 本书适合数学、金融和经济学专业的本科生和研究生阅读，也可适合各个层次的读者阅读参考

• 606 0_ |a 概率论 |x 应用 |x 金融学

• 690 __ |a F830 |v 5

• 701 _0 |c (爱尔兰) |a 肖恩·迪宁 |4 著

• 801 _0 |a CN |b 人天书店 |c 20210224