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• 010 __ |a 978-7-04-023981-2 |d CNY39.00

• 100 __ |a 20080703d2008 am y0chiy0110 ea

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• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 金融衍生产品定价的数学模型与案例分析 |A jin rong yan sheng chan pin ding jia de shu xue mo xing yu an li fen xi |f 姜礼尚等著

• 210 __ |a 北京 |c 高等教育出版社 |d 2008

• 215 __ |a 293页 |c 图 |d 23cm

• 225 2_ |a 金融数学丛书 |A jin rong shu xue cong shu

• 330 __ |a 本书是“金融数学丛书”中的一本。 看作是《期权定价的数学模型和方法》（第二版）的应用卷，全书分为理论篇和案例篇。理论篇进一步展示了偏微分方程方法在期权定价理论中的应用，集中阐明随机分析中鞅方法与偏微分方程方法之间的相互联系，以及Black-Scholes模型的后续发展等；案例篇着重研究在已有定价模型和方法的基础上，针对各种金融和保险创新产品的具体实施条款，建立数学模型（即建立偏微分方程定解问题），求出它的闭合解或数值解，并进行定量分析，讨论一些金融参数和创新产品定价之间的依从关系。

• 333 __ |a 使用对象:金融数学专业师生,金融、保险、管理等的从业人员

• 410 _0 |1 2001 |a 金融数学丛书

• 606 0_ |a 金融 |A jin rong |x 案例 |x 分析 |x 经济数学 |x 数学模型

• 690 __ |a F830 |v 4

• 701 _0 |a 姜礼尚 |A jiang li shang |4 著

• 801 _0 |a CN |b WXCSXY |c 20111211

• 905 __ |a WXCSXY |d F830/908