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• 010 __ |a 978-7-03-035150-0 |d CNY58.00

• 100 __ |a 20120911d2012 em y0chiy0120 ea

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• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 金融衍生品的定价与最优套期保值策略 |A Jin Rong Yan Sheng Pin De Ding Jia Yu Zui You Tao Qi Bao Zhi Ce Lue |f 闫海峰著

• 210 __ |a 北京 |c 科学出版社 |d 2012

• 215 __ |a 275页 |d 26cm

• 320 __ |a 有书目 (第264-275页)

• 330 __ |a 本书系统地研究了指数半鞅模型的未定权益定价和套期保值问题。其中包括：一般指数半鞅模型的资产定价基本定理、未定权益的定价与套期保值策略；多为扩散过程模型、随机波动率模型、跳扩散半鞅模型的未定权益近似定价等。

• 333 __ |a 高等院校金融学、金融工程、金融数学、数理统计等相关专业的师生

• 606 0_ |a 金融市场 |A Jin Rong Shi Chang |x 研究

• 690 __ |a F830.9 |v 5

• 690 __ |a F830.9 |v 4

• 701 _0 |a 闫海峰 |A Yan Hai Feng |4 著

• 801 _0 |a CN |b 江苏新华 |c 20120911

• 905 __ |a WXCSXY |d F830.9/95